이번 사업에는 한국IBM-KPMG 컨소시엄이 경쟁했다. 지난 19일 하나은행 관계자는 “잠정적으로 액센추어 컨소시엄을 바젤II 구축 1차 프로젝트 컨설팅 사업자로 선정하고 품의 단계에 있다”고 밝혔다.
하나은행 바젤II 사업규모는 약 20억원대로 신용리스크 데이터마트를 포함한 바젤II 요건 갭(GAP)분석에 1개월, 모형설계에 3개월을 거쳐 오는 9월에 컨설팅을 완료할 예정이다. 오는 2007년말 신용리스크 측정을 위해 고급내부등급법(AIRB)를 적용할 예정인 하나은행은 크게 7가지 부문에 대한 갭분석 및 진단과 권고안 그리고 논리 및 물리설계에 나설 예정이다.
우선 신용평가시스템에 필요한 요건을 도출한다. 하나은행은 ▲바젤II 및 감독원 최소요건에 관한 하나은행 신용평가시스템 갭(GAP) 분석 ▲신용평가시스템 설계 및 운영 ▲경영진 역할 통제 및 통제구조에 대한 진단을 실시한다.
또 하나은행은 ▲시스템 및 데이터 갭 ▲조직·프로세스·다큐멘테이션 ▲필라II, 필라III 대응전략 ▲리스크 파라메타 추정 및 검증 등 갭(GAP) 분석에 나설 예정이다.
이번 컨설팅의 핵심인 바젤II 데이터마트도 설계한다.
기본 종합리스크관리시스템을 데이터마트, 메타데이터마트, 자기자본비율Ⅰ, Ⅱ에 지원이 가능하다록 재설계하고 요건을 정의한다. 아울러 바젤II 데이터 연동을 위한 회수·사후관리시스템·자산유동화증권(ABS)·매출채권시스템 등 단위시스템과 인터페이스 요건을 포함한 데이터도 설계할 예정이다.
신용리스크 측정을 위해 하나은행은 여신·담보·고객정보·CMS(개인신용평가)·종합리스크관리시스템과 연동된 데이터웨어하우스(DW)로부터 데이터추출→변환→통합 프로세스 표준화도 진행할 방침이다.
하나은행은 또 신용 위험자산 가중치(RWA) 산출 모형을 설계한다. 이는 자본 적정성평가 시스템으로 구성해 자산유동화증권(ABS), 매출채권, 특수여신에 대한 논리 및 물리설계를 바탕으로 설계토록 했다.
이 외에도 은행측은 예상손실기준 필요충당금 적립(EL Provisioning)을 위한 예상손실율을 산출하고 자본적정상 프레임워크를 수립해 시장공시에 적극 대응한다는 것이 하나은행 바젤II 구축 전략이다.
이와 관련 바젤II 마스터플랜 수립이 끝나면 오는 2007년 고급내부등급법(AIRB) 인증 확보 방안을 수립할 예정이라고 하나은행측은 밝혔다.
<김동기 기자>