RAAS, RBC는 모두 금융감독원에서 추진하고 있는 규제 제도로 통합리스크 관리를 목적으로 하고 있다. 이중 RAAS는 올 하반기부터 본격 시작될 예정이어서 보험사의 대응이 시작돼야 할 분야다.
RAAS는 36가지 기초, 보조, 정밀지표를 통해 리스크관리 수준을 1~5등급으로 부여받게 된다. 1등급은 리스크관리가 우수한 보험사로 분류돼 일상감시, 2등급은 주요감시, 3등급은 집중감시, 4~5등급은 비상감시 대상이 된다.
금융감독원은 RAAS에 대한 시범평가를 지난해 하반기 전 보험사를 대상으로 시작했다. 몇 개 회사에 대해서는 실사를, 이외 보험사에 대해서는 자료를 취합해 분석을 진행하고 있다. 이번 시범평가의 분석 결과는 본격적인 RAAS 제도 도입에 앞서 올 상반기 중으로 규제에 반영될 예정이다.
현재 보험사는 지난 2003년 감독원과 리스크관리에 대한 협약을 체결한 바 있으며 이를 기반으로 통합리스크 관리 기반 마련이 한창 진행 중이다. 손해보험사의 경우 ALM(자산부채관리)과 보험리스크 시스템 구축이 막바지에 돌입했으며, 생명보험사 중 일부는 신용리스크시스템 구축까지 완료한 상황이다.
지난해는 기존 구축된 리스크관리 시스템의 정리가 주로 이뤄졌다. 동부, LG화재 등이 보험
리스크시스템 구축 재정비에 돌입했다. 이중 LG화재는 보험리스크시스템 구축 막바지 단계에서 보험사로는 드물게 RDW(리스크 기반 DW)까지 구축하기도 했다.
중소형 손보사들 역시 ALM 시스템 구축에 나서 대부분 올해 하반기까지는 완료할 계획에 있다. 이러한 흐름은 중소형 생보사로까지 확산될 전망이다.
손보사 중에서는 삼성, 현대해상, 동부, LG, 동양, 제일, 신동아화재 등이 시스템 구축을 완료했다. 삼성, 현대해상, LG, 동부화재 등은 지난해 초 ALM 시스템 재정비를 완료했으며 동양, 제일, 신동아화재 등도 시스템 구축을 완료했다.
그러나 아직까지 운영리스크 관리 부분은 도입이 활발하게 이뤄지지 않고 있다. 국내 운영 리스크 도입 사례가 은행을 중심으로 일부 존재하는 데다 은행들도 아직 관련 시스템 구축을 완료하지 못하고 있어 보험사 도입 역시 지연될 것으로 보인다.
지난해 일부 보험사가 운영리스크 시스템 구축을 검토했으나 도입으로까지는 이어지지 못한 것으로 알려지고 있다.
보험사들은 우선 내부통제 기능을 하는 준법감시팀 등을 통해 리스크관리에 필요한 비 재무요소에 대한 관리 방침을 세워두고 있다. 이런 방침에 따라 비 재무리스크에 대한 개념 정립 작업을 진행하고 있다. 하지만 은행권의 운영 리스크관리 시스템 구축이 완료되는 대로 보험사로 확산될 것으로 보여 올해 리스크 관리 시장의 화두는 이래저래 보험권이 될 것으로 보인다.
<이강욱 기자 wook@rfidjournalkorea.com>